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收到威胁短信的处理方式取决于具体情况，以下是一些建议。
1、保留证据：保存威胁短信的内容，可以通过截图或复制的方式保存。
2、报警：如果短信内容涉及到恐吓、暴力威胁等，可以报警处理，向警方提供收到的威胁短信作为证据，警方将会根据情况进行调查和处理。
3、告知亲友：告诉信任的亲友，他们可以提供支持和帮助，特别是在感到恐惧或不安的时候。
4、寻求专业帮助：如果收到威胁短信让你感到非常困扰或害怕，可以寻求心理咨询或帮助，专业人士可以帮助你处理情绪和压力，并提供有效的解决方案。
5、停止回应：不要回复或回应威胁短信，这可能会让情况变得更加糟糕。
6、联系运营商或平台客服：如果威胁短信来自某个特定的号码或平台，可以向相关的运营商或平台客服反映情况，请求他们协助处理。
收到威胁短信时应该保持冷静，不要惊慌失措，采取适当的措施保护自己的安全和权益，并寻求帮助和支持。